เทรดเดอร์สองคนใช้สัญญาณชุดเดียวกันเป๊ะ เข้าตัวเดียวกัน ออกจุดเดียวกัน — คนหนึ่งพอร์ตโตขึ้นทั้งปี อีกคนล้างพอร์ตในสามเดือน ความต่างไม่ได้อยู่ที่สัญญาณ แต่อยู่ที่คนแรกเสี่ยงต่อไม้ 1% ส่วนคนที่สองเสี่ยง 15% เพราะ "มั่นใจมาก"

ระบบที่แม่น 60% ก็ยังแพ้ติดกัน 5 ไม้ได้เป็นเรื่องปกติ คนที่จัดขนาดไม้ผิดจะไม่มีวันได้อยู่ถึงไม้ที่ระบบกลับมาถูก เพราะเงินหมดก่อน

ทำไมคนแพ้เพราะขนาดไม้ ไม่ใช่เพราะเลือกตัวผิด

ลองคิดเลขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิด: ถ้าคุณขาดทุน 50% ของพอร์ต คุณต้องทำกำไร 100% จากที่เหลือเพื่อกลับมาเท่าทุน ไม่ใช่ 50%

หลุมยิ่งลึก บันไดยิ่งชันเกินจริง นี่คือเหตุผลที่งานอันดับหนึ่งของเทรดเดอร์ไม่ใช่การหากำไร แต่คือการไม่เจ็บหนักจนฟื้นไม่ไหว

ขาดทุนไปแล้ว ต้องกำไรเท่าไรถึงเท่าทุน
10% 11%
25% 33%
50% 100%
75% 300%

ตารางนี้อธิบายทุกอย่าง เทรดเดอร์ที่จำกัดขาดทุนไว้ในโซนบนของตาราง ฟื้นได้ในไม่กี่ไม้ ส่วนคนที่ปล่อยให้ตัวเองไถลลงมาโซนล่าง ต่อให้ระบบดีแค่ไหนก็แทบไม่มีทางกลับ

1-6-2 สามตัวเลขที่คุมความเสี่ยงทั้งพอร์ต

จำสามตัวเลขนี้ให้ขึ้นใจก่อนกดเข้าไม้ไหนก็ตาม: 1-6-2 — ตัวแรกคุมไม้เดียว ตัวสองคุมทั้งพอร์ต ตัวสามคุมว่าไม้นั้นคุ้มค่าเสี่ยงไหม ขาดข้อใดข้อหนึ่งคืออย่าเพิ่งเข้า

1 — เสี่ยงต่อไม้ไม่เกิน 1% ของพอร์ต

"เสี่ยง" ในที่นี้ไม่ใช่เงินที่ใส่เข้าไป แต่คือเงินที่จะหายจริงถ้า SL โดน ถ้าพอร์ต 500,000 บาท เสี่ยง 1% คือยอมเสียได้ 5,000 บาท ต่อไม้ ไม่ว่าจะซื้อของ 50,000 หรือ 200,000 ตัวเลขที่ล็อกคือ 5,000 นั้น

พอคิดแบบนี้ ขนาดไม้จะถูกกำหนดโดยระยะ SL อัตโนมัติ — SL ใกล้ ซื้อได้เยอะ SL ไกล ซื้อได้น้อย ไม่ใช่ซื้อเท่ากันทุกไม้แบบมั่วๆ

6 — ความเสี่ยงรวมทั้งพอร์ตไม่เกิน 6%

เปิดพร้อมกันหลายไม้ ความเสี่ยงมันบวกกัน หกไม้ที่เสี่ยงไม้ละ 1% = พอร์ตคุณเสี่ยงรวม 6% ถ้าตลาดพลิกแรงแล้วโดน SL พร้อมกัน (ซึ่งเกิดได้จริงในวันตลาดพัง) นี่คือเพดานที่ยังเจ็บแต่ไม่ถึงตาย

ถ้าอยากเปิดไม้ที่เจ็ด ต้องปิดหรือลดของเดิมก่อน — พอร์ตไม่ใช่ที่ที่ยัดไม้ได้ไม่จำกัด

2 — RR ขั้นต่ำ 2 เท่า ก่อนเข้า

RR (กำไรที่หวังต่อความเสี่ยง) ต้องอย่างน้อย 2 หมายความว่าเสี่ยง 1 ต้องมีลุ้นได้ 2 ด้วย RR 2 คุณผิดได้ถึง 6 ใน 10 ไม้แล้วยังไม่ขาดทุนรวม นี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบที่แม่นไม่ถึงครึ่งยังทำเงินได้

ไม้ที่ RR ต่ำกว่า 2 ไม่ใช่ไม้ที่ห้ามเทรดเสมอไป แต่เป็นไม้ที่ต้องมีเหตุผลพิเศษ ไม่ใช่เข้าเพราะ "น่าจะขึ้น"

คำนวณขนาดไม้จริง ใน 30 วินาที

สูตรมีแค่บรรทัดเดียว จำได้ไม่ยาก:

จำนวนหน่วยที่ซื้อ = (พอร์ต × ความเสี่ยง%) ÷ (ราคาเข้า − ราคา SL)

ตัวอย่าง: พอร์ต 500,000 · เสี่ยง 1% (5,000 บาท) · เข้าที่ 100 · SL ที่ 95 → ระยะเสี่ยงต่อหน่วย = 5 บาท → ซื้อได้ 1,000 หน่วย (เท่ากับใส่เงินจริง 100,000 บาท หรือ 20% ของพอร์ต)

ทุกหน้าสินทรัพย์ในเครื่องมือมีเครื่องคิดขนาดไม้ให้อยู่แล้ว ใส่เงินพอร์ตกับ% ที่รับได้ เดี๋ยวมันคำนวณหน่วยและเตือนถ้าไม้ใหญ่เกิน 25% ของพอร์ตให้เอง — และทุกแผนเข้ามี SL กับ RR กำกับมาให้ครบ (ดูผลทดสอบย้อนหลังว่าการคุมความเสี่ยงให้ผลยังไง)

จับคู่ขนาดไม้กับเฟสของรอบ

ขนาดไม้ไม่ควรเท่ากันทุกสถานการณ์ — ยิ่งความมั่นใจต่ำ ยิ่งต้องเบามือ:

หลักเดียวที่ใช้ตลอด: มั่นใจมากไม่ได้แปลว่าใส่เยอะ — มันแปลว่าอัตราชนะสูง ซึ่ง 1-6-2 จัดการให้แล้วโดยไม่ต้องเสี่ยงเพิ่ม

คำถามที่คนถามบ่อย

1% ต่อไม้มันน้อยไปไหม กว่าจะรวย? ด้วย RR 2 และอัตราชนะ 50% การเสี่ยง 1% ต่อไม้ทบต้นได้เร็วกว่าที่คิด และที่สำคัญกว่าคือคุณจะยังอยู่ในเกมตอนที่คนเสี่ยง 10% ออกจากตลาดไปแล้ว ความมั่งคั่งมาจากการอยู่รอดยาว ไม่ใช่ไม้เดียวรวย

พอร์ตเล็กมาก เสี่ยง 1% ได้ไม่กี่บาท ทำยังไง? พอร์ตเล็กให้โฟกัสที่การฝึกวินัยและสัดส่วน ไม่ใช่ตัวเงิน — นิสัยที่สร้างตอนพอร์ตเล็กคือสิ่งที่จะรักษาพอร์ตใหญ่ในอนาคต คนที่เสี่ยงหนักตอนพอร์ตเล็กมักเสี่ยงหนักตอนพอร์ตใหญ่ แล้วเจ็บหนักกว่าเดิม

ต้องคิดขนาดไม้ทุกไม้จริงๆ เหรอ? ใช่ และมันควรกลายเป็นขั้นตอนอัตโนมัติก่อนเข้าทุกครั้ง เหมือนคาดเข็มขัดก่อนขับรถ — ไม่ใช่เรื่องที่เลือกทำเป็นบางวัน

ก่อนกดไม้ถัดไป ทำสามขั้นนี้

เปิดไม้ที่กำลังจะเข้าขึ้นมา แล้วตอบสามข้อ: (1) ถ้า SL โดน ฉันเสียกี่บาท — เกิน 1% ของพอร์ตไหม (2) รวมกับไม้ที่เปิดอยู่ ความเสี่ยงทั้งพอร์ตเกิน 6% หรือยัง (3) RR ถึง 2 ไหม ถ้าตอบผ่านครบสามข้อค่อยกด ถ้าตกข้อไหนให้ปรับขนาดหรือรอ — วินัยตรงนี้แหละที่ทำให้คุณยังเทรดอยู่ในอีกสิบปีข้างหน้า

บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง