📈 ผลงานระบบ — โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวเลขทั้งหมดมาจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ของกฎระบบบนข้อมูลจริง — ไม่ใช่ผลเทรดจริง และเราแสดงทั้งด้านที่ชนะและด้านที่แพ้ เพราะระบบที่ซ่อนขาดทุนคือระบบที่เชื่อไม่ได้
⏳ ชุดผลทดสอบล่าสุดอัปเดตเมื่อ 48 วันก่อน
— รอบทดสอบใหม่กำลังตามมา ตัวเลขด้านล่างยังเป็นของรอบก่อนหน้า
🧭 กลยุทธ์หลัก — โหมดรอบใหญ่ (คะแนนเข้า ≥ 68 · ถือยาวตามรอบ · จักรวาลคัดแล้ว)
พอร์ตจำลองใช้เงิน 10% ของพอร์ตต่อไม้ (ไม่ใช่ all-in)
จำนวนเทรดที่ทดสอบ
59
Sep 2025 – Jul 2026
อัตราชนะ
63%
ช่วงเชื่อมั่น 95%: 50–74%
กำไรต่อขาดทุน (Profit Factor)
3.21
ช่วงเชื่อมั่น 95%: 1.63–7.11
✓ ขอบล่าง > 1
ผลตอบแทนสะสม (จำลอง 10%/ไม้)
+43.2%
ย่อลึกสุด (Max Drawdown)
-3.3%
เส้นทางพอร์ตจำลอง (Equity Curve) — เริ่มที่ 100 · ใช้เงิน 10% ต่อไม้
🧮 ถ้าจัดน้ำหนักพอร์ตตามความเสี่ยง (แทนแบ่งเท่ากันทุกตัว)
ใช้ไม้ชุดเดียวกัน (เข้า/ออกเหมือนเดิม) แต่เปลี่ยนวิธีแบ่งเงินระหว่างตัวที่ถือพร้อมกัน จาก "เท่ากันทุกตัว" เป็น "ถ่วงตามความเสี่ยง + ความสัมพันธ์" (HRP (จับกลุ่มตามความเสี่ยง)) — ทดสอบแยกครึ่งเวลาและหักค่าธรรมเนียมแล้ว
ย่อลึกสุด (Max Drawdown) ลดจาก
-19.5%
เหลือ -7.5%
(ตื้นขึ้น ~12 จุด) โดย Sharpe ก็ดีขึ้น
(0.18 → 0.54)
| วิธีจัดน้ำหนัก | Sharpe | ย่อลึกสุด | CAGR |
|---|---|---|---|
| แบ่งเท่ากัน 10%/ตัว (เดิม) — เกณฑ์ฐาน | 0.18 | -19.5% | +1.6% |
| HRP (จับกลุ่มตามความเสี่ยง) ⭐ | 0.54 | -7.5% | +4.5% |
| ผกผันความผันผวน | 0.45 | -10.7% | +4.4% |
| แปรปรวนต่ำสุด | 0.44 | -8.2% | +3.8% |
| Risk Parity (เสี่ยงเท่ากัน) | 0.35 | -10.8% | +3.7% |
| CVaR ต่ำสุด | 0.26 | -10.6% | +2.3% |
คุณค่าหลักคือลดการขาดทุนหนักตอนตลาดขาลง ไม่ใช่เพิ่มกำไรตอนขาขึ้น ·
เป็นผลทดสอบย้อนหลัง ไม่ใช่การันตี · อัปเดต 46 วันก่อน
กำไร-ขาดทุนต่อไม้
| กำไรเฉลี่ยเมื่อชนะ | +14.4% |
| ขาดทุนเฉลี่ยเมื่อแพ้ | -7.5% |
| ไม้ที่ดีที่สุด | +57.7% |
| ไม้ที่แย่ที่สุด | -33.4% |
| ระยะถือมัธยฐาน | 69 วัน |
แยกตามสภาวะตลาดตอนเข้า
| สภาวะ | เทรด | ชนะ | เฉลี่ย/ไม้ |
|---|---|---|---|
| Goldilocks | 35 | 60% | +7.5% |
| ขยายตัว | 16 | 81% | +7.0% |
| เงินเฟ้อครอง | 8 | 38% | -1.1% |
นี่คือหัวใจของระบบ: ผลลัพธ์ต่างกันมากตามสภาวะตลาด — เทรดถูกตัวแต่ผิดสภาวะก็แพ้ได้
วิธีทดสอบ (Methodology)
- ใช้กฎเดียวกับที่ระบบรันจริงทุกวัน — เข้าเมื่อคำแนะนำเป็นฝั่งซื้อ (เริ่มเปิด/เพิ่มน้ำหนัก) ออกตามสัญญาณออกหรือเงื่อนไขยกเลิก
- ไม่เข้าเทรดใหม่ในสภาวะหดตัว/เปลี่ยนผ่าน (กฎกรองสภาวะ)
- คำนวณจากราคาปิดจริงย้อนหลัง ไม่รวมค่าธรรมเนียมและ slippage
- พอร์ตจำลองใช้เงิน 10% ของพอร์ตต่อไม้ ทบต้นตามลำดับเวลา — สอดคล้องการกระจายหลายตัวจริง ไม่ใช่ all-in ไม้เดียว
- ตัวเลขชุดนี้คือกลยุทธ์หลักที่ระบบแนะนำ (กลยุทธ์หลัก — โหมดรอบใหญ่ (คะแนนเข้า ≥ 68 · ถือยาวตามรอบ · จักรวาลคัดแล้ว)) — ไม่ใช่การเลือกโชว์สูตรที่สวยที่สุดย้อนหลัง: กฎถูกตรึงก่อน แล้วจึงวัดผล รวมทั้งผ่านการทดสอบแยกครึ่งเวลา (out-of-sample)
- ชุดข้อมูล:
trades_flagship.parquet— สมาชิกดูรายไม้ทั้งหมดได้ในระบบ
⚠️ ข้อจำกัดที่ต้องรู้
ผลทดสอบย้อนหลังไม่การันตีผลในอนาคต · จำนวนตัวอย่าง 59 เทรดยังถือว่าจำกัด
ช่วงความเชื่อมั่นจึงกว้าง · ตลาดจริงมีค่าธรรมเนียม slippage และอารมณ์ของผู้เทรดที่ backtest ไม่มี
— ใช้ตัวเลขนี้เพื่อเข้าใจ "นิสัยของระบบ" ไม่ใช่เพื่อคาดหวังผลตอบแทน
อยากเห็นสัญญาณตัวจริงที่ระบบให้ทุกวัน?
สมาชิกเห็นรายไม้ทั้งหมด + สัญญาณสด + แผนเข้า-ออกเป็นตัวเลข
เข้าสู่ระบบสมาชิก🔒 ยังไม่เปิดรับสมัครทั่วไป — เฉพาะผู้ได้รับคำเชิญ